kw.\*:("ITO EQUATION")
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INTEGRALES STOCHASTIQUES AVEC UN PARAMETRE ET GENERALISATION DE LA FORMULE DE ITO POUR LES SEMIMARTINGALES CONTINUESTROFIMOV EI.1982; IZVESTIJA VYSSIH UCEBNYH ZAVEDENIJ. MATEMATIKA.; ISSN 0021-3446; SUN; DA. 1982; NO 9; PP. 86-88; BIBL. 8 REF.Article
FUNCTIONALS OF ITO PROCESSES AS STOCHASTIC INTEGRALS.HAUSSMANN UG.1978; S.I.A.M. J. CONTROL OPTIMIZ.; U.S.A.; DA. 1978; VOL. 16; NO 2; PP. 252-269; BIBL. 5 REF.Article
LIMIT DISTRIBUTIONS FOR THE ERROR IN APPROXIMATIONS OF STOCHASTIC INTEGRALSROOTZEN H.1980; ANN. PROBAB.; USA; DA. 1980; VOL. 8; NO 2; PP. 241-251; BIBL. 13 REF.Article
EXISTENCE OF AN OPTIMAL CONTROL FOR STOCHASTIC SYSTEMS GOVERNED BY ITO EQUATIONSGOOR RM.1979; J. OPTIMIZ. THEORY APPL.; USA; DA. 1979; VOL. 27; NO 3; PP. 377-398; BIBL. 9 REF.Article
METHODE D'INTEGRATION DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES AVEC UNE PRECISION DU SECOND ORDREMILISHTEJN GN.1978; TEOR. VEROJAT. PRIMEN.; S.S.S.R.; DA. 1978; VOL. 23; NO 2; PP. 414-419; ABS. ANGL.; BIBL. 6 REF.Article
OPTIMAL NON-EXPLOSIVE CONTROL OF A NON CONSTRAINED DIFFUSION AND BEHAVIOUR WHEN THE DISCOUNT VANISHESTARRES R.1979; LECTURE NOTES CONTROL INFORM. SCI.; DEU; DA. 1979; NO 16; PP. 588-597; BIBL. 16 REF.Conference Paper
INSTABILITY AND UNBOUNDEDNESS OF ITO'S TYPE STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS.LADDE GS; LEELA S.1977; REV. ROUMAINE MATH. PURES APPL.; ROUMAN.; DA. 1977; VOL. 22; NO 7; PP. 933-939; BIBL. 7 REF.Article
STABILITY OF LINEAR TIME-VARYING SYSTEMS WITH STATE DEPENDENT NOISE.NIWA S; HAYASE M; SUGIURA I et al.1976; I.E.E.E. TRANS AUTOMAT. CONTROL; U.S.A.; DA. 1976; VOL. 21; NO 5; PP. 775-776; BIBL. 3 REF.Article
EQUATION STOCHASTIQUE POUR L'ESTIMATION DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE DU PARAMETRE D'UN PROCESSUS DU TYPE DE DIFFUSIONTROFIMOV EI.1982; USPEHI MAT. NAUK; ISSN 0042-1316; SUN; DA. 1982; VOL. 37; NO 3; PP. 197-198; BIBL. 2 REF.Article
CARLEMAN LINEARIZATION TECHNIQUES IN NONLINEAR STOCHASTIC SYSTEMSWONG WS.1981; JOINT AUTOMATIC CONTROL CONFERENCE/1981/CHARLOTTESVILLE VA; USA; S. L.: AMERICAN AUTOMATIC CONTROL COUNCIL; DA. 1981; 2 P.; BIBL. 2 REF.Conference Paper
A REMARK ON CERTAIN STOCHASTIC CONTROL PROBLEMFUJISAKI M.1981; PROC. JPN. ACAD., SER. A; ISSN 0386-2194; JPN; DA. 1981; VOL. 57; NO 8; PP. 408-411; BIBL. 4 REF.Article
RELATION ENTRE LES 2 FORMES D'ECRITURE DES EQUATIONS D'UN FILTRAGE OPTIMUM NON LINEAIRE POUR UNE DISTRIBUTION A POSTERIORI DES PROBABILITESYARLYKOV MS.1978; IZVEST. VYSSH. UCHEBN. ZAVED., RADIOELEKTRON.; S.S.S.R.; DA. 1978; VOL. 21; NO 5; PP. 33-37; BIBL. 7 REF.Article
SUR L'APPROXIMATION DES SOLUTIONS D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES.YAMADA T.1976; Z. WAHRSCHEIN.-THEOR. VERWANDTE GEB.; DTSCH.; DA. 1976; VOL. 36; NO 2; PP. 153-164; BIBL. 12 REF.Article
WEAK CONVERGENCE OF APPROXIMATIONS OF ITO INTEGRAL EQUATIONSPLATEN E.1980; Z. ANGEW. MATH. MECH.; ISSN 0044-2267; DDR; DA. 1980; VOL. 60; NO 11; PP. 609-614; ABS. GER/RUS; BIBL. 8 REF.Article
ON THE INTEGRAL REPRESENTATION OF FUNCTIONALS OF ITO PROCESSESHAUSSMANN UG.1979; STOCHASTICS; GBR; DA. 1979; VOL. 3; NO 1; PP. 17-27; BIBL. 10 REF.Article
PARABOLIC ITO EQUATIONS WITH MONOTONE NONLINEARITIESMARCUS R.1978; J. FUNCTION. ANAL.; USA; DA. 1978; VOL. 29; NO 3; PP. 275-286; BIBL. 6 REF.Article
SUR LA STABILITE DU MOUVEMENT PAR RAPPORT A UNE PARTIE DES VARIABLES POUR LES SYSTEMES STOCHASTIQUESVOROTNIKOV VI.1983; AVTOMATIKA I TELEMEHANIKA; ISSN 0005-2310; SUN; DA. 1983; NO 7; PP. 76-86; ABS. ENG; BIBL. 5 REF.Article
PROCEDURE ASYMPTOTIQUEMENT OPTIMALE D'APPROXIMATION STOCHASTIQUE EN TEMPS CONTINUMUSTAFAEV EH KH; NEVEL'SON MB.1979; PROBL. PEREDACHI INFORM.; SUN; DA. 1979; VOL. 15; NO 3; PP. 70-82; BIBL. 6 REF.Article
SOME REMARKS OF TOPOLOGY AND OF MEASURE THEORY APPLIED TO THE DEFINITION OF THE ITO INTEGRALD'ALESSANDRO P.1978; APPL. MATH. OPTIMIZ.; DEU; DA. 1978; VOL. 4; NO 3; PP. 249-263; BIBL. 9 REF.Article
Optimal stabilization of stochastic systemsPHILLIS, Y. A.Journal of mathematical analysis and applications. 1983, Vol 94, Num 2, pp 489-500, issn 0022-247XArticle
Une extension du calcul d'Itô via le calcul des variations stochastiques = The extension of Itô calculus via the stochastic variation calculusALI SULEYMAN USTUNEL; MALLIAVIN, P.Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique. 1985, Vol 300, Num 9, pp 277-279, issn 0249-6291Article
Semi-martingales indexées par une partie de Rd et formule de Itô. Cas continu = Semimartingales indexed by a part of Rd and Itô formula. Continuous caseALLAIN, M.-F.Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete. 1984, Vol 65, Num 3, pp 421-444, issn 0044-3719Article
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications = An Itô formula for two parameter continuous martingales and some applicationsNUALART, D.Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques. 1984, Vol 20, Num 3, pp 251-275, issn 0020-2347Article
Sur la question d'existence d'une solution forte d'une équation différentielle stochastique du type de ItoFEDORENKO, I. V.Teoriâ verojatnostej i eë primeneniâ. 1984, Vol 29, Num 1, pp 120-123, issn 0040-361XArticle
Introduction to stochastic integrationCHUNG, KAI LAI; WILLIAMS, R. J.1983, 191 p., isbn 3-7643-3117-8Book