Investigating price clustering in the oil futures marketPARESH KUMAR NARAYAN; NARAYAN, Seema; POPP, Stephan et al.Applied energy. 2011, Vol 88, Num 1, pp 397-402, issn 0306-2619, 6 p.Article

Option de livraison et formation des prix à terme sur le MATIF : évaluation de la Quality OptionBEN LARBI, S; BENSOUSSAN, C.1994, 318 p.Thesis

Le contrat notionnel : efficience et causalitéBENSAID, B; BOUTILLIER, M.Journées Internationales de Finance. 1995, 14 p.Conference Paper

Market efficiency of oil spot and futures: A mean-variance and stochastic dominance approachHOOI HOOI LEAN; MCALEER, Michael; WONG, Wing-Keung et al.Energy economics. 2010, Vol 32, Num 5, pp 979-986, issn 0140-9883, 8 p.Article

Testing the Masters Hypothesis in commodity futures marketsIRWIN, Scott H; SANDERS, Dwight R.Energy economics. 2012, Vol 34, Num 1, pp 256-269, issn 0140-9883, 14 p.Article

Les marchés dérivés de la réassurance = The future options of the reinsurance marketBEN HAMZA, A; ZAJDENWEBER, D.2002, 391 p.Thesis

Formation des prix et liquidité sur le MATIF = Price formation and liquidity on the MATIFDUBREUILLE, S; FRANÇOIS-HEUDE, A.1999, 264 p.Thesis

L'arbitrage du contrat à terme, sur indice CAC 40. Valorisation, dynamique et microstructure = Arbitrage in stock index futures. Valuation, dynamics and microstructure. The case of the French CAC 40 indexALPHONSE, P; FRANÇOIS-HEUDE, A.1997, 494 p.Thesis

PREVISION A COURT TERME DES COURS INTERNATIONAUX DES METAUX: UNE APPLICATION DES MODELES DE PREVISION DES SERIES DE BOX-JENKINSPARK DONG SEO; CHOI CHANG KEUN.1981; KIER-MISC. REP.; ISSN 549894; KOR; DA. 1981; NO 5; PP. 69-82; ABS. ENG; BIBL. 12 REF.; 6 TAB. ; TABL./ILL.Article

De l'opportunité d'arbitrage mesurée à l'opération d'arbitrage réalisée : analyse intraday de la valorisation du contrat à terme sur indice CAC 40ALPHONSE, P.International Conference of the French Finance Association. 1996, 20 p.Conference Paper

La couverture du risque de taux d'intérêt à l'aide de contrats à termeLAMY, S; LAROCHE, P; GRONDIN, J et al.1995, 30 p.Book

Hedging short term interest rate risk with futures : a more accurate approach = Couverture du risque de taux d'intérêt à court terme : une approche plus justeAFTALION, F; PONCET, P.1993, 22 p.Book

Options in and on interest rate futures contracts : results from martingale pricing theoryCHERUBINI, U; ESPOSITO, M.Journées Internationales de Finance. 1993, 9 p.Conference Paper

HONG KONG'S CHINESE GOLD AND SILVER EXCHANGE SOCIETY = BOURSE DE COMMERCE CHINOISE DE L'OR ET DE L'ARGENT A HONG KONG1983; MET. BULL. MON.; ISSN 0373-4064; GBR; DA. 1983; NO 150; PP. 39-41Article

USING OPTIONS FOR PRICE PROTECTION; PART ONE = UTILISATION D'OPTIONS POUR SE PROTEGER DES PRIX; PREMIERE PARTIE1983; MINE DEV. MON.; ISSN 547506; USA; DA. 1983; VOL. 2; NO 11; PP. 5-7Article

FIRST MONTHS OF THE LGFM = LES PREMIERS MOIS DU LGFMNEILL M.1982; MET. BULL. MON.; ISSN 0373-4064; GBR; DA. 1982; NO 142; PP. 71-75; 3 P.Article

GOLD CONTRACT TO BE TRADED IN STERLING = LES TRANSACTIONS DE L'OR SE FERONT EN LIVRES STERLING1981; MET. BULL.; ISSN 0026-0533; GBR; DA. 1981; NO 6566; PP. 17Article

Mesures de la performance d'un échantillon de fonds de pension britanniques d'actionsCARCHANO, C.2000, 25 p.Book

L'offre de liquidité sur le marché à terme françaisDUBREUILLE, S.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 22 p.Conference Paper

ETABLISHMENT OF A TIN FUTURE EXCHANGE IN MALAYSIA = ETABLISSEMENT D'UN MARCHE A TERME DE L'ETAIN EN MALAISIEAHMAD I; WILSON HJ.1981; WORLD CONFERENCE ON TIN. 5/1981/KUALA LUMPUR; GBR; LONDON: ITC; DA. 1981; 10 P.Conference Paper

The commercialization of remote-sensing: Preface = La commercialisation de la télédétection: PréfaceVAN GENDEREN, J. L.International journal of remote sensing (Print). 1989, Vol 10, Num 2, pp 263-264, issn 0143-1161Article

Price transmission in the UK electricity market: Was NETA beneficial?GIULIETTI, Monica; GROSSI, Luigi; WATERSON, Michael et al.Energy economics. 2010, Vol 32, Num 5, pp 1165-1174, issn 0140-9883, 10 p.Article

The behavior of crude oil spot and futures prices around OPEC and SPR announcements: An event study perspectiveDEMIRER, Riza; KUTAN, Ali M.Energy economics. 2010, Vol 32, Num 6, pp 1467-1476, issn 0140-9883, 10 p.Article

Liquidité, volatilité et détermination des prix sur les marchés à termeBARNETO, P.1998, 23 p.Book

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements = Montant optimal du dépôt de garantie sur les marchés dérivés : une méthode basée sur les mouvements extrêmesLONGIN, F.1997, 30 p.Book