Stop-loss rules as a monitoring device : theory and evidence from the bond futures marketBENSAID, B; DE BANDT, O.International Conference of the French Finance Association. 1996, 16 p.Conference Paper

New insights into the impact of the introduction of futures trading on stock price volatilityMCKENZIE, M. D; BRAILSFORD, T. J; FAFF, R. W et al.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 28 p.Conference Paper

Liquidité, volatilité et détermination des prix sur les marchés à termeBARNETO, P.1998, 23 p.Book

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements = Montant optimal du dépôt de garantie sur les marchés dérivés : une méthode basée sur les mouvements extrêmesLONGIN, F.1997, 30 p.Book

Do newly listed derivatives affect the market risk premium in a thin stock market ?CLERC, N; GIBSON-ASNER, R.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 44 p.Conference Paper

Arbitrage sur les marchés à terme = Arbitrage in forward and futures marketsDESVILLES, G; MATHIS, J.1998, 550 p.Thesis

Optimal hedging in a futures market with background noise and basis riskBRIYS, E; CROUHY, M; SCHLESINGER, H et al.1993, 12 p.Book

Subyacentes exoticos e indices extrabursatiles en los mercados organizados de futuros y opciones = Produits financiers exotiques et indices extraboursiers dans les marchés organisés à terme et d'optionsFONT VILALTA, M.Congrès Franco-Espagnol de Management des Entreprises. 1992, pp 219-242Conference Paper

Transaction cost thresholds, arbitrage activity and index futures pricing = Seuils des coûts de transaction, arbitrage et évaluation des indices à termePOPE, P. F; YADAV, P. K.Journées Internationales de Finance. 1995, 20 p.Conference Paper

Gestion de portefeuilles internationaux et instruments dérivés : quelques exemples de mesures du risque et de la performance = International portfolio management and derivatives : some examples of measurement of risk and performanceSOUVETON, R; GEMAN, H.1996, 203 p.Thesis

On the information content of futures prices. Application to LME nonferrous metal futuresMARTINOT, N; LESOURD, J. B; MORARD, B et al.2000, 12 p.Book

Minimum norm, minimum variance portfolios, and mean-variance portfolio policiesNGUYEN, P.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 19 p.Conference Paper

Is the Bernoulli speculator always myopic in a complete information economy ? = Le spéculateur bernoullien est-il toujours myope dans une économie à information complète ?LIOUI, A; PONCET, P.1998, 20 p.Book

Optimal hedging in a dynamic futures market with a non negativity constraint on wealth = Couverture optimale dans un marché de futures dynamiques avec contrainte de non-négativité sur la richesseLIOUI, A; PONCET, P.1995, 14 p.Book

Linear and nonlinear Granger causality : evidence from the S & P 500 and the FT-SE 100 stock index futures and cash marketsABHYANKAR, A. H.Journées Internationales de Finance. 1995, 18 p.Conference Paper

Closed form solutions for term structure derivatives with log-normal interest ratesMILTERSEN, K. R; SANDMANN, K; SONDERMANN, D et al.Journées Internationales de Finance. 1995, 7 p.Conference Paper

Products at the German futures and options exchange (DTB) and an approach for evaluating future contracts = Les produits du marché à terme allemand et approche pour l'évaluation des contrats à termeWILKENS, M.1995, 38 p.Book

Une nouvelle comparaison entre future et forwardDESVILLES, G.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 32 p.Conference Paper

Testing for spanning and intersection with futures contracts and nontraded assetsNIJMAN, T; DE ROON, F; WERKER, B et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 13 p.Conference Paper

Transaction cost thresholds, arbitrage activity and index futures pricing = Seuils des coûts de transaction, activité d'arbitrage et cours du marché à terme d'indicesPOPE, P. F; YADAV, P. K.International Conference of the French Finance Association. 1996, 20 p.Conference Paper

Option de livraison et formation des prix à terme sur le MATIF : évaluation de la Quality OptionBEN LARBI, S; BENSOUSSAN, C.1994, 318 p.Thesis

Insurance futures contract : concept, pricing, hedging and comparison with reinsurance = Assurance et contrats à terme : concept, évaluation, couverture et comparaison avec la réassuranceBRICHEUX, B; HENAFF, L; KHARROUBI, T et al.Journées Internationales de Finance. 1993, 10 p.Conference Paper

TRADING OF CRUDE FUTURES CONTRACTS BEGINS1983; OIL GAS J.; ISSN 0030-1388; USA; DA. 1983; VOL. 81; NO 14; PP. 53Article

Une application des tests d'efficience aux marchés à terme de la Bourse de Paris du 19ème siècleGALLAIS-HAMONNO, G; VIAENE, A.Conférence Internationale en Finance. 2002, 37 p.Conference Paper

A time varying parameter model to test for predictability and integration in stock markets of transition economiesROCKINGER, M; URGA, G.1998, 41 p.Book