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Vers une prime de risque unique ?BANCEL, F; CEDDAHA, F.1999, 28 p.Book

Orders of weak aversion to risk in non-expected utility models, with applicationsLANGLAIS, E.International Conference of the French Finance Association. 1996, 11 p.Conference Paper

Weak proper risk aversion and the tempering effect of background riskGOLLIER, C; PRATT, J. W.1993, 17 p.Book

Niveau général des taux et spreads de rendementMERLI, M.1999, 17 p.Book

Le risque de défaut des obligations : un modèle de défaut temporaire de l'émetteurMERLI, M.1998, 22 p.Book

Liberalization of emerging equity markets and volatility = Libéralisation des marchés d'actions émergents et volatilitéNGUYEN, D. K.2005, 28 p.Book

Value-at-risk equilibrium pricing modelKAPLANSKI, G; KROLL, Y.Conférence Internationale en Finance. 2002, 47 p.Conference Paper

Behavior and sensitivity of the rate spread corporate bond : maturity and short term variables effects = Comportement et sensibilité du spread de crédit d'une obligation : effet des variables maturité et court termeMAILLIARD, O.2001, 22 p.Book

The dynamics of implied volatilities : a common principal components approachVILLA, C.2001, 31 p.Book

Les tests empiriques de l'Arbitrage Pricing TheoryLASGOUTTES, V.Journées Nationales des IAE. 1998, Vol. 2, 237-250Conference Paper

Non-stockholders and the role of stocks in income-risk sharingSALVATI, J.Congrès Annuel de l'Association Française de Finance. 1995, 30 p.Conference Paper

Pricing credit derivatives with copulasJOUANIN, J. F; RAPUCH, G; RIBOULET, G et al.Congrès annuel de l'Association Française de Finance. 2001, 23 p.Conference Paper

Contenu en information dans les prix d'options : estimation de la densité neutre au risque du sous-jacent et applicationsCOUTANT, S; GEMAN, H.2001, s. pThesis

Risque de marché, fonds propres réglementaires et stress testsALEONARD, F.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 28 p.Conference Paper

On the risk of life insurance liabilities : debunking some common pitfalls = Le risque des en-cours d'assurance-vie : déjouer quelques piègesBRIYS, E; DE VARENNE, F.International Conference of the French Finance Association. 1996, 11 p.Conference Paper

SHORTCOMINGS OF INTUITION IN UNCERTAIN ENVIRONMENTS = LES INSUFFISANCES DE L'INTUITION DANS LES CAS DOUTEUXCAPEN EC; CLAPP RV.1972; IN: 47TH ANNU. FALL MEET. SOC. PET. ENG. AIME; SAN ANTONIO, TEX.; 1972; DALLAS; AM. INST. MIN. METALL PET. ENG.; DA. 1972; VOL. 3974; PP. 1-12; BIBL. 5 REF.Conference Paper

L'évolution du coût de la dette obligataire en cas de modification de rating : une nouvelle méthodologie d'événementsRAIMBOURG, P; HUBLER, J.2000, 21 p.Book

The value of benchmarkingBERGEMAN, D; HEGE, U.2002, 30 p.Book

Risk-based premiums for pension insurance = Primes basées sur le risque pour les pensions d'assuranceZURITA, L. S.Journées Internationales de Finance. 1993, 24 p.Conference Paper

Risk aversion and herd behavior in financial marketsDECAMPS, J. P; LOVO, S.2002, 36 p.Book

L'altération prudente des probabilités comme solution à l'énigme de la prime de risqueCHAUVEAU, T; NALPAS, N.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 47 p.Conference Paper

Implied risk aversion in options prices using Hermite polynomials = Aversion au risque implicite dans les prix d'options à l'aide des polynômes d'HermiteCOUTANT, S.1999, 34 p.Book

Monotone risk aversionNIELSEN, L. T.1997, 19 p.Book

Analyse empirique du modèle de formation d'habitude : une étude sur données françaisesALLAIS, O.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 33 p.Conference Paper

Mean-variance vs. mean-downside risk : an empirical investigation for German securitiesCORNU, P; PINTADO, X.1996, 16 p.Book

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