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Deux nouveaux critères de tension pour les suites de semi-martingales localement de carré intégrale. Applications = Two new tightness criteria for sequences of locally square integrable semi martingales. ApplicationsPAGES, G.Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique. 1985, Vol 301, Num 7, pp 383-386, issn 0764-4442Article

Semi-martingales et intégrales stochastiques en temps continu = Continuous semi-martingales and stochastic integralsLENGLART, E.Revue du CETHEDEC. 1983, Vol 20, Num 75, pp 91-160, issn 0035-2535Article

Contributions à l'étude des équations différentielles stochastiques en dimension finieOuknine, Youssef; Mastrangelo, Michèle.1987, 80 p.Thesis

Maupertuis' particle of least action in stochastic calculus of variationsZAMBRINI, J.-C.Journal of mathematical physics. 1984, Vol 25, Num 5, pp 1314-1322, issn 0022-2488Article

Processus de DirichletBertoin, Jean; Yor, Marc.1987, 93 p.Thesis

Closedness results for BMO semi-martingales and application to quadratic BSDEsBARRIEU, Pauline; CAZANAVE, Nicolas; EL KAROUI, Nicole et al.Comptes rendus. Mathématique. 2008, Vol 346, Num 15-16, pp 881-886, issn 1631-073X, 6 p.Article

Méthodes de perturbation pour les équations différentielles stochastiques et le filtrage non linéaire = Perturbation methods for stochastic differential equations and non linear filteringPICARD, Jean; PARDOUX, Etienne.1987, 189 pThesis

CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES SEMI MARTINGALES ET CHANGEMENTS DE PROBABILITESMEMIN JEAN.1979; ; FRA; DA. 1979; 18 P.; 30 CM; BIBL. DISSEM.; TH.: SCI./RENNES 1/1979/299Thesis

CONDITION DE COMPACITE FAIBLE POUR LES SEMIMARTINGALESLEBEDEV VA.1980; DOKL. AKAD. NAUK SSSR; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1980; VOL. 254; NO 1; PP. 36-39; BIBL. 7 REF.Article

COVARIANCE DES SEMIMARTINGALES GAUSSIENNESEMERY M.1982; COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE 1: MATHEMATIQUE; ISSN 0249-6291; FRA; DA. 1982; VOL. 295; NO 12; PP. 703-705; ABS. ENG; BIBL. 5 REF.Article

ON PROPERTIES OF STRONG SOLUTIONS OF STOCHASTIC EQUATIONS WITH RESPECT TO SEMIMARTINGALESMEL'NIKOV AV.1982; STOCHASTICS; ISSN 0090-9491; USA; DA. 1982; VOL. 8; NO 2; PP. 103-119; BIBL. 20 REF.Article

RAYONS EXTREMAUX ET REPRESENTATION INTEGRALE DANS LE CONE DES SEMI-MARTINGALESPAVLOV IV.1980; TEOR. VEROJATN. EE PRIMEN.; ISSN 0040-361X; SUN; DA. 1980; VOL. 25; NO 3; PP. 602-605; ABS. ENG; BIBL. 5 REF.Article

FILTRAGE DES SEMI-MARTINGALES DANS LE CAS D'OBSERVATIONS DES PROCESSUS PONCTUELSKHADZHIEV DI.1978; TEOR. VEROJAT. PRIMEN.; S.S.S.R.; DA. 1978; VOL. 23; NO 1; PP. 175-184; ABS. ANGL.; BIBL. 15 REF.Article

Maximal inequalities for demimartingales and a strong law of large numbersCHRISTOFIDES, Tasos C.Statistics & probability letters. 2000, Vol 50, Num 4, pp 357-363, issn 0167-7152Article

Approximation of the occupation measure of Lévy processesMORDECKI, Ernesto; WSCHEBOR, Mario.Comptes rendus. Mathématique. 2005, Vol 340, Num 8, pp 605-610, issn 1631-073X, 6 p.Article

Lois de martingale et couverture des actifs = Martingale measures and hedging of contingent claimsAnsel, Jean-Pascal; Stricker, Christophe.1993, 73 p.Thesis

Time reversal on Lévy processesJACOD, J; PROTTER, P.Annals of probability. 1988, Vol 16, Num 2, pp 620-641, issn 0091-1798Article

Component importance in a random environmentDA COSTA BUENO, V.Statistics & probability letters. 2000, Vol 48, Num 2, pp 173-179, issn 0167-7152Article

THEOREME CENTRAL LIMITE FONCTIONNELLE POUR LES SEMI-MARTINGALESLIPTSER R SH; SHIRYAEV AN.1980; TEOR. VEROJATN. EE PRIMEN.; ISSN 0040-361X; SUN; DA. 1980; VOL. 25; NO 4; PP. 683-703; ABS. ENG; BIBL. 33 REF.Article

PROCESSUS ADDITIFS MARKOVIENSGRIGELIONIS B.1978; LITOV. MAT. SBOR.; SUN; DA. 1978; VOL. 18; NO 3; PP. 43-47; ABS. LIT/ENG; BIBL. 4 REF.Article

PROCESSUS ALEATOIRES AVEC DES FRONTIERES PENETRABLESGRIGELIONIS B; MIKULYAVICHYUS R.1980; LITOV. MAT. SBOR.; SUN; DA. 1980; VOL. 20; NO 2; PP. 27-40; ABS. LIT/ENG; BIBL. 10 REF.Article

CARACTERISTIQUES LOCALES DES SEMI-MARTINGALES HILBERTIENNES: APPLICATION AU FILTRAGE NON LINEAIRE EN DIMENSION INFINIE DENOMBRABLEMARTIAS CLAUDE.1979; ; FRA; PARIS: ENST; DA. 1979; ENST-E/79008; 85 P.; 30 CM; BIBL. 29 REF.; DEPARTEMENT SYSTEMES ET COMMUNICATIONS;[; TH. 3E CYCLE/PARIS 6/1979]Thesis

EXISTENCE ET UNICITE DES SOLUTIONS D'EQUATIONS STOCHASTIQUES RELATIVEMENT AUX SEMI-MARTINGALESGAL'CHUK LI.1978; TEOR. VEROJAT. PRIMEN.; SUN; DA. 1978; VOL. 23; NO 4; PP. 782-795; ABS. ENG; BIBL. 15 REF.Article

GENERALISATION DU THEOREME DE GUIRSANOV RELATIF AU CHANGEMENT DE MESURE AU CAS DES SEMI-MARTINGALES AVEC SAUTSGAL'CHUK LI.1977; TEOR. VEROJAT. PRIMEN.; S.S.S.R.; DA. 1977; VOL. 22; NO 2; PP. 279-294; ABS. ANGL.; BIBL. 19 REF.Article

Reflected symmetric α-stable processes and regional fractional LaplacianGUAN, Qing-Yang; MA, Zhi-Ming.Probability theory and related fields. 2006, Vol 134, Num 4, pp 649-694, issn 0178-8051, 46 p.Article

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