Hedging short term interest rate risk with futures : a more accurate approach = Couverture du risque de taux d'intérêt à court terme : une approche plus justeAFTALION, F; PONCET, P.1993, 22 p.Book

AUTOREGRESSIVE AND NONAUTOREGRESSIVE ELEMENTS IN CROSS-SECTION FORECASTS OF INFLATION.KANE EJ; MALKIEL BG.1976; ECONOMETRICA; E.U.; DA. 1976; VOL. 44; NO 1; PP. 1-16; BIBL. 1 P.Article

Interest rate options in a Duffie-Kan model with deterministic volatilityNUNES, J.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 40 pConference Paper

A non-linear model of the term structure of interest rates = Un modèle non linéaire de la structure par termes de taux d'intérêtTICE, J; WEBBER, N.International Conference of the French Finance Association. 1996, 12 p.Conference Paper

Multifactor models of the term structure of interest rates = Modèles multifacteurs de la structure par terme des taux d'intérêtEL KAROUI, N; LACOSTE, V.1995, 26 p.Book

La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuarielDE LA BRUSLERIE, H.1994, 15 p.Book

General equilibrium and the term structure of interest rates : a two-factor model = Equilibre général et structure à terme de taux d'intérêt : un modèle à deux facteursPLATTEN, I.Journées Internationales de Finance. 1993, 9 p.Conference Paper

Modelling real interest rates and inflation rates : an international perspective = Modélisation des taux d'intérêt réels et des taux d'inflation : une perspective internationaleEVANS, L; OKUNEV, J.Journées Internationales de Finance. 1993, 17 p.Conference Paper

Infinite dimensional HJM dynamics for the term structure of interest rates = Dynamique HJM en dimensions infinies pour la structure par terme des taux d'intérêtGUIOTTO, P; RONCORONI, A.1999, 34 p.Book

Un modèle d'équilibre général de la structure par terme des taux d'intérêt avec deux variables d'état = A general equilibrium model of the term structure of interest rates with two state variablesMELLIOS, C.1995, 25 p.Book

On the role of state variables in interest rates models = A propos du rôle des variables d'état dans les modèles de taux d'intérêtEL KAROUI, N; GEMAN, H; LACOSTE, V et al.Journées Internationales de Finance. 1995, 8 p.Conference Paper

Processes of the short-term interest rate and correction of the discretization biasDE WINNE, R.Journées Internationales de Finance. 1995, 14 p.Conference Paper

Testing for continuous-time models of the short-term interest rate = Tests de modèles en temps continu de taux d'intérêt à court termeBROZE, L; SCAILLET, O; ZAKOIAN, J. M et al.Journées Internationales de Finance. 1993, 10 p.Conference Paper

The estimation of the term structure of interest rates : an application to right capital markets = L'estimation de la structure à terme de taux d'intérêt : une application à huit marchés de capitauxDE NICOLA, C.Journées Internationales de Finance. 1993, 8 p.Conference Paper

ROLE DU TAUX DE L'INTERET DANS L'EVALUATION DE LA RENTABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERSZAMBO J.1973; BANYASZ. KOHASZ. LAPOK, BANYASZ.; MAGYAR.; DA. 1973; VOL. 106; NO 6; PP. 361-365; ABS. RUSSE ALLEM. ANGL. FRSerial Issue

Les taux courts et les taux longs peuvent-il varier en sens opposé ? = Can short-term and long term interest rate vary in opposite directions ?ARTUS, P.2001, 43 p.Book

Introduction à l'utilisation des méthodes basées sur le calcul numérique en finance quantitative : la construction de l'arbre binômial de taux d'intérêt du modèle de Black, Derman et ToyRACICOT, F. E; THEORET, R.2001, 44 p.Book

Factors models and the shape of the term structureSCHLOGL, E; SOMMER, D.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 2, 25 pConference Paper

Parameter estimation for yield curve models using contrast methods = Estimation de paramètre pour les modèles de courbe de rendement à l'aide de méthodes contrastéesDANESI, V; GARCIA, J. P; GENON-CATALOT, V et al.Journées Internationales de Finance. 1993, 11 p.Conference Paper

Macro factors and the affine term structure of interest rates = Facteurs macro et structure à terme affine des taux d'interêtWU, T.Conférence Internationale en Finance. 2001, 58 p.Conference Paper

Maximum likelihood estimation of non-linear continuous-time term-structure modelsHONORE, P.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 2, 29 pConference Paper

Trading on interest rate derivatives and the cost of marking-to-marketLIOUI, A; PONCET, P.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 4, 27 pConference Paper

Simulation de l'évolution de la structure à terme des taux d'intérêt. Test d'une approche non-paramétriqueCOTTRELL, M; DE BODT, E; GREGOIRE, P et al.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 4, 13 pConference Paper

Les modèles de la structure par terme des taux : étude théorique et évaluation empirique = Term structure models : theoretical analysis and empirical estimationDE SEVERAC, B; GOURLAOUEN, J. P.1996, 444 p.Thesis

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