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Valuing credit derivatives using Gaussian quadrature : a stochastic volatility framework = Evaluation de produits dérivés à l'aide de la quadrature gaussienne : un modèle de volatilité stochastiqueTAHANI, N.2003, 53 p.Book

Efficient quadratic approximation of floating strike Asian option valuesCHUNG, S. L; SHACKLETON, M; WOJAKOWSKI, R et al.Conférence Internationale en Finance. 2001, 22 p.Conference Paper

Contenu en information dans les prix d'options : estimation de la densité neutre au risque du sous-jacent et applicationsCOUTANT, S; GEMAN, H.2001, s. pThesis

New insights into the impact of the introduction of futures trading on stock price volatilityMCKENZIE, M. D; BRAILSFORD, T. J; FAFF, R. W et al.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 28 p.Conference Paper

True or spurious long memory in volatility: Further evidence on the energy futures marketsCHARFEDDINE, Lanouar.Energy policy. 2014, Vol 71, pp 76-93, issn 0301-4215, 18 p.Article

40 ans de recherche de lois d'échelle sur les variations boursières : un état des lieuxWALTER, C.Conférence Internationale en Finance. 2001, 26 p.Conference Paper

Options exotiques sur actions et stratégies optionnellesMORENO, M; AUGROS, J. C.2000, 445 p.Thesis

Option hedging with stochastic volatility = Couverture d'option avec volatilité stochastiqueKURPIEL, A; RONCALLI, T.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 21 p.Conference Paper

IL METANOLO NELLA RAFFINERIA = METHANOL IN REFINING = LE METHANOL EN RAFFINAGEPECCI G; GARIBALDI P.1978; RIV. COMBUSTIBILI; ITA; DA. 1978; VOL. 32; NO 7-8; PP. 251-259; ABS. ENG; BIBL. 4 REF.Article

Interactions entre volatilités des rendements et durée entre deux transactions : une modélisation ACD-GARCHAUBIER, A; MILOUDI, A.2000, 24 p.Book

Humps in the volatility structure of the crude oil futures market: New evidenceCHIARELLA, Carl; KANG, Boda; SKLIBOSIOS NIKITOPOULOS, Christina et al.Energy economics. 2013, Vol 40, pp 989-1000, issn 0140-9883, 12 p.Article

Volatility behavior of oil, industrial commodity and stock markets in a regime-switching environmentCHOI, Kyongwook; HAMMOUDEH, Shawkat.Energy policy. 2010, Vol 38, Num 8, pp 4388-4399, issn 0301-4215, 12 p.Article

An improved low-flow thermodenuderFIERZ, Martin; VERNOOIJ, Martine G. C; BURTSCHER, Heinz et al.Journal of aerosol science. 2007, Vol 38, Num 11, pp 1163-1168, issn 0021-8502, 6 p.Article

The stochastic-volatility American put option of banks' credit line commitments : valuation and policy implicationsCHATEAU, J. P; DUFRESNE, D.Conférence Internationale en Finance. 2001, 37 p.Conference Paper

Financial innovation and price volatility = Innovation financière et volatilité des prixCITANNA, A.1999, 30 p.Book

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VOLATILITE DES COMPOSANTS-IMPURETES DANS UN ARC EN COURANT CONTINU LORS DE L'ANALYSE SPECTROGRAPHIQUE DE L'OXYDE DE NICKEL(II)ZOLOTAREVA NI; KHLYSTOVA AD; KUZYAKOV YU YA et al.1980; Z. ANAL. HIM.; ISSN 0044-4502; SUN; DA. 1980; VOL. 35; NO 5; PP. 935-939; ABS. ENG; BIBL. 9 REF.Article

International market volatility indexes : a study on VX1, VDAX and VIXABOURA, S; VILLA, C.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 44 p.Conference Paper

Analyse empirique du modèle de formation d'habitude : une étude sur données françaisesALLAIS, O.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 33 p.Conference Paper

COMPARATIVE VOLATILITY OF LIQUID AND GRANULAR FORMULATIONS OF CHLORDANE AND HEPTACHLOR FROM SOILATALLAH YH; WHITACRE DM; HOO BL et al.1979; BULL. ENVIRONMENT. CONTAMIN. TOXICOL.; USA; DA. 1979; VOL. 22; NO 4-5; PP. 570-574; BIBL. 8 REF.Article

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VOLATILITE ET DECOMPOSITION THERMIQUE DU TRIMOLYBDATE DE K FONDULEONYUK NI; PASHKOVA AV; GOKHMAN LZ et al.1977; ZH. NEORG. KHIM.; S.S.S.R.; DA. 1977; VOL. 22; NO 8; PP. 2171-2174; BIBL. 6 REF.Article

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