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Le prix de l'excellence : un pari, une stratégie et une option sur l'avenir ! = The price of excellence: a wager, a strategy and an option on the future!Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, issn 1206-1697, 129 p.Serial Issue

Le contrôle dans l'administration marocaineVALLEE, Marc; PROULX, Denis.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 105-113, issn 1206-1697, 9 p.Article

La internacionalización de la empresa familiar : un anàlisis exploratorioACEDO, Francisco J; CASILLAS, José C; MORENO, Ana M et al.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 77-90, issn 1206-1697, 14 p.Article

Des attitudes ambivalentes des employés face au changement lors de la privatisation des entreprises au VietnamVENARD, Bertrand; HA DUC MANH.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 11-28, issn 1206-1697, 18 p.Article

Contrôle de gestion et culture nationale : un essai d'adaptation dans le contexte tunisienLASSOUED, Kaïs.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 91-103, issn 1206-1697, 13 p.Article

Quelles formes d'ambidextrie pour combiner innovations d'exploitation et d'exploration ?BRION, Sébastien; FAVRE-BONTE, Véronique; MOTHE, Caroline et al.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 29-44, issn 1206-1697, 16 p.Article

Quelles spécificités de l'instabilité des alliances stratégiques asymétriques ? Cas des entreprises agroalimentaires locales en MéditerranéeCHERIET, Foued; LE ROY, Frédéric; RASTOIN, Jean Louis et al.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 45-60, issn 1206-1697, 16 p.Article

Les acteurs, déterminants et stratégies liés à la progression de carrière des femmes tunisiennes et marocaines dans des postes de direction dans l'administration publiqueBRIERE, Sophie; GUAY, Marie-Michèle.Management International (Montréal). 2008, Vol 12, Num 3, pp 61-76, issn 1206-1697, 16 p.Article

Treatment options in clinical stage I non-seminomatous germ cell tumours of the testis : a wager on the future ? A reviewDROZ, J. P; VAN OOSTEROM, A. T.European journal of cancer. Part A. 1993, Vol 29, Num 7, pp 1038-1044Article

The simulation of option prices with application to LIFFE options on futuresCHRISTODOULAKIS, G. A; SATCHELL, S. E.European journal of operational research. 1999, Vol 114, Num 2, pp 249-262, issn 0377-2217Article

Audition : Du déficit à l'excellence (Lyon, 21-22 mars 2003, résumés) = Hearing : From deficiency to excellency (Lyon, March 21-22 2003, abstracts)Club of neuro audio acoustics. WorkshopsCNA2 : Club de neuro audio acoustique. Journées. 2003, 15 p.Conference Proceedings

A strategy for multiproduct stand management with uncertain future pricesFORBOSEH, P. F; BRAZEE, R. J; PICKENS, J. B et al.Forest science. 1996, Vol 42, Num 1, pp 58-66, issn 0015-749XArticle

Pricing residential load shedding as a call optionGEISS, C. G.Energy (Oxford). 1998, Vol 23, Num 4, pp 309-316, issn 0360-5442Article

Option pricing for a logstable asset price modelHURST, S. R; PLATEN, E; RACHEV, S. T et al.Mathematical and computer modelling. 1999, Vol 29, Num 10-12, pp 105-119, issn 0895-7177Article

The pricing of crude oil futures options contractsGIBSON, R; SCHWARTZ, E.S.1990, 35 p.Report

Renewables : viable option for a bright futureDODMAN, K.Power engineering international. 1996, Vol 4, Num 1, pp 14-16, issn 1069-4994Article

OPTIONS EXOTIQUES SUR ACTIONS ET STRATEGIES OPTIONNELLES = PRICING & HEDGING EXOTIC OPTIONSMoreno, Michael; Augros, Jean-Claude.2000, 443 p.Thesis

Saddlepoint approximations to option price in a general equilibrium modelJIAN XIONG; WONG, Augustine; SALOPEK, Donna et al.Statistics & probability letters. 2005, Vol 71, Num 4, pp 361-369, issn 0167-7152, 9 p.Article

Coupling and option price comparisons in a jump-diffusion modelHENDERSON, Vicky; HOBSON, David.Stochastics and stochastics reports (Print). 2003, Vol 75, Num 3, pp 79-101, issn 1045-1129, 23 p.Article

On a new approach to calculating expectations for option pricingBOROVKOV, K; NOVIKOV, A.Journal of applied probability. 2002, Vol 39, Num 4, pp 889-895, issn 0021-9002, 7 p.Article

Future et option sur future d'obligation à coupon zéroNAVATTE, P; BENNER, W.1993, 37 p.Book

A robust control framework for option pricingMCENEANEY, W. M.Mathematics of operations research. 1997, Vol 22, Num 1, pp 202-221, issn 0364-765XArticle

Parametric option pricing: A divide-and-conquer approachGRADOJEVIC, Nikola; KUKOLJ, Dragan.Physica. D. 2011, Vol 240, Num 19, pp 1528-1535, issn 0167-2789, 8 p.Article

A new look at pricing of the Russion optionSHEPP, L. A; SHIRYAEV, A. N; KHATUNTSEVA, M. V et al.Theory of probability and its applications. 1995, Vol 39, Num 1, pp 103-119, issn 0040-585XArticle

European option pricing with stochastic bond prices. Evaluation d'une option européenne à l'aide de cours d'obligations stochastiquesSOLNIK, B; HENROTTE, P.1989, 32 p.Report

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